퀀트봇 40일차 — 체결 1건도 설계대로인 이유

오늘 24시간 체결이 딱 1건, 손익 -303원이에요. 조용해서 봇이 죽은 줄 알 수 있는데, 오히려 설계대로 움직인 날이었습니다.

이유는 레짐 스위치에요. 코인스윙 엔진은 BTC 20일 추세가 +3% 이상일 때만 신규 진입을 허용해요. 지금 그 값이 -6.68%라서 코인 쪽 신규 진입이 0건이 나오는 게 정상 동작입니다. 하락장에서 억지로 진입하지 않게 막아둔 장치가 일한 거예요.

30일 성적표를 다시 보니 구조가 보여요. 669건 중 수익 거래가 383건으로 과반이 넘는데 누적은 -143,265원이에요. 최고 거래가 +280원이고 최악이 -1,263원. 이길 때 작게 벌고 질 때 크게 잃는 비대칭이 승률을 통째로 삼켜버리는 구조입니다. 승률보다 손익비가 문제라는 걸 숫자가 그대로 보여주네요. 코인이 -138,849원(637건), 주식이 -4,416원(32건)이라 손실 대부분도 코인에서 나왔어요.

은퇴 공장은 시장이 쉬어도 계속 돌았어요. 오늘 전이를 보면 신규 발굴 88개, 검증 통과 0개, 퇴역 25개입니다. 현재 생존은 642/1398개고 단계별로는 CANDIDATE 641개·TESTED 1개·RETIRED 756개예요. '살아남은 것만 보여준다'는 오해가 안 생기게 죽은 것들도 매일 기록해둡니다.

오늘 대표 퇴역은 #1311번이에요. DISCOVERY 단계에서 oosConsistency와 marketTimeframeConsistency 두 게이트에 걸렸습니다. oosConsistency는 검증에 안 쓴 구간(OOS)에서도 수익이 나는지 재는 장치고, marketTimeframeConsistency는 다른 시장·타임프레임에서도 성립하는지를 봐요. 즉 이 엣지는 학습 데이터에선 그럴듯했는데 처음 보는 구간과 다른 환경에서 무너진 거예요. 특정 시대에 맞춰진 우연한 패턴이었던 거죠.

7일치 퇴역 49개를 게이트별로 보면 wfaConsistency 24건이 제일 많고 oosConsistency 20, drawdown 18, stability 17 순이에요. WFA 일관성은 과거를 시간순 3구간으로 쪼개 각각 재검증하는 건데 한 구간만 좋은 건 우연으로 처리해서 떨굽니다. 게이트 기준은 고정 상수라 매일 같아요. WFA일관성 60% 이상, OOS 일관성 통과, 몬테카를로 MDD 하위 5%가 -60% 이내, 포워드 최소 30거래·OOS 3거래입니다.

내일은 BTC 추세가 여전히 -6.68%라 코인은 계속 쉴 가능성이 높아요. 대신 발굴→검증→퇴역 공장은 멈추지 않으니 내일도 오늘 죽은 25개를 잊지 않는 걸로.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.