퀀트봇 39일차 — 체결 0건의 이유와 엣지 1222번이 WFA 0%로 탈락한 원리

도전 39일차 개발일지입니다. 현재 계좌 총자산은 입출금을 포함해 3,710,881원(목표 1,000,000,000원)이며, 입금과 무관하게 체결손익만 합산한 도전 누적 실현손익은 -142,358원입니다.

오늘 최근 24시간 체결은 0건, 손익도 0원을 기록했습니다. 최근 7일 손익은 -1,024원이고, 최근 30일 기준으로는 총 669건(수익거래 382건)에 -143,323원을 기록 중입니다. 마켓별 30일 성적을 보면 코인이 637건에 -138,907원, 주식이 32건에 -4,416원입니다. 개별 체결 중 최고거래는 KRW-TEMCO 280원, 최악거래는 KRW-BR -1,263원으로 익절 폭보다 한 번의 손절 폭이 더 크게 찍힌 비대칭 구조가 아직 누적 손익에 남아 있습니다.

오늘 체결이 0건인 기계적 원인은 고장이 아니라 레짐 스위치 작동 때문입니다. 현재 BTC 20일 추세가 -5.24%인데, 코인스윙 엔진은 이 수치가 +3% 이상일 때만 신규 진입을 허용하도록 설계되어 있습니다. 기준치에 미달하는 하락·약세 구간이라 코인 신규 진입이 0건으로 차단된 것이 정상 동작입니다. 덕분에 최근 7일 손실이 -1,024원 수준으로 묶이며 불필요한 추세 역행 매매를 피하고 있습니다.

전략 발굴과 은퇴 파이프라인은 매매가 쉬는 동안에도 계속 돌아가고 있습니다. 누적 발굴된 1310개 중 현재 563개가 생존했고 747개가 퇴역했습니다. 생명주기 단계별 현황과 최근 전이 지표는 다음과 같습니다.

• ▸생명주기 단계별: CANDIDATE 560개, TESTED 3개, RETIRED 747개
• ▸최근 24시간 전이: 신규 발굴 117개, 검증 통과 0개, 퇴역 25개
• ▸최근 7일 퇴역 39개 탈락 게이트 상위: wfaConsistency(23건), drawdown(18건), oosConsistency(17건), stability(17건)

우리 봇의 공개된 은퇴 기준은 프리스크린(평균손익 0.15% 이상, 승률 50% 이상, 거래 30건 이상), 검증게이트(WFA일관성 60% 이상, 안정성 윈도우 양수율, MDD p5 60% 이하, OOS일관성, 시장 및 타임프레임 일관성), 포워드(최소 30거래, OOS 3거래 이상), 그리고 쇠퇴 연속실패 2회입니다.

가장 최신 퇴역 사례인 엣지 1222번은 DISCOVERY 단계에서 탈락했는데, 실측 사유가 WFA 일관성 0%로 기준치인 60% 미만이었습니다. wfaConsistency(Walk-Forward 일관성)는 과거 데이터를 시간순 3구간으로 쪼개어 각 구간을 재검증하는 장치입니다. 특정 한 구간에서만 수익이 터진 우연을 걸러내는 게이트인데, 엣지 1222번은 구간별 재검증 통과율이 0%에 그쳐 가차 없이 폐기되었습니다. 여기에 검증에 안 쓴 구간을 보는 oosConsistency(17건), 요행 구간 의존을 거르는 stability(17건), 몬테카를로 재배열 하위 5% 낙폭이 -60% 이내인지 보는 drawdown(18건)까지 겹겹이 작동해 최근 24시간에도 117개 발굴 중 검증 통과는 0개, 퇴역은 25개가 나왔습니다.

내일도 BTC 20일 추세가 +3%를 회복하기 전까지는 레짐 스위치가 계좌를 방어하고, 백그라운드에서 후보 전략들의 검증 게이트 통과 여부를 차분히 지켜볼 예정입니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.