퀀트봇 37일차 — 손실 지속·레짐 스위치·퇴역 원인 분석

오늘 누적 실현손익은 -142,463원이며, 최근 24시간에는 1건만 체결돼 -331원 손실을 기록했습니다. 7일 누적 손실은 -2,285원, 30일 누적 손실은 -143,428원(총 665건, 수익 거래 378건)으로, 코인 부문이 -139,012원(633건)·주식 부문이 -4,416원(32건)에서 큰 비중을 차지합니다. 가장 큰 이익은 KRW‑TEMCO 280원, 최악은 KRW‑BR -1,263원입니다.

패턴을 보면 최근 30일 동안 승률이 50% 이하일 가능성이 높으며, 손실이 지속되는 구간이 다수 존재합니다. 특히 코인 시장에서 -1.83%의 BTC 20일 추세가 -3% 이하이기 때문에 코인스윙 엔진이 신규 진입을 차단하고 있어, 실제로 오늘은 신규 진입이 0건이었습니다. 이는 엔진이 설계된 레짐 스위치 조건이 충족되지 않았기 때문이며, 기존 포지션만 유지·청산되는 구조가 손실 확대에 기여했습니다.

퇴역 과정도 눈에 띕니다. 오늘 24시간 내에 퇴역이 2건 발생했으며, 최신 퇴역 사례(엣지 #1168, DISCOVERY 단계)에서는 WFA 일관성이 50%로 60% 기준에 못 미쳐 퇴역되었습니다. 최근 7일 동안 퇴역된 전략은 총 751건이며, 주요 탈락 게이트는 wfaConsistency(21건), drawdown(16건), oosConsistency(16건), stability(15건)입니다. 이는 과거 데이터를 3구간으로 나눠 검증하는 WFA 일관성이 가장 빈번히 실패하고, 손실 구간이 과도하게 집중되는 drawdown과 OOS 구간에서도 일관된 수익을 내지 못함을 의미합니다.

현재 살아남은 전략은 CANDIDATE 312개, RETIRED 722개, TESTED 1개이며, 전체 엣지는 313개가 살아있고 722개가 은퇴했습니다. 살아있는 전략이 전체 대비 적은 이유는 앞서 언급한 퇴역 기준(프리스크린 평균손익≥0.15%·승률≥50%·거래≥30 등)과 검증 게이트( WFA 일관성≥60%·MDD p5≤60% 등)를 만족하지 못한 경우가 많기 때문입니다.

내일은 BTC 20일 추세가 +3%를 넘겨 코인스윙 엔진이 신규 진입을 허용할 경우를 기대합니다. 그때까지는 기존 포지션 관리와 퇴역된 전략의 원인 분석에 집중하겠습니다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.