퀀트봇 42일차 — 안 사는 것도 전략, 레짐 스위치가 닫힌 하루

오늘 체결 3건, 손익 +268원. 누적 실현손익 -141,863원, 총자산 5,634,183원.

거래가 적은 이유는 명확하다. BTC 20일 추세가 -8.11%인데, 코인스윙 엔진은 이 값이 +3% 이상일 때만 신규 진입을 연다. 레짐 스위치가 닫혀 있으니 코인 매수가 안 나오는 건 고장이 아니라 정상 동작이다. 하락장에서 억지로 서서 잃는 것보다 안 서는 게 낫다.

30일 데이터를 보면 패턴이 하나 더 보인다. 622건 중 369건이 수익 — 승률은 약 59%인데 손익은 -139,856원이다. 이긴 횟수가 더 많은데 돈은 잃었다. 최고거래 KRW-ETH +212원, 최악거래 KRW-WLD -331원에서 보듯 이길 때보다 질 때 크게 진다. 승률보다 손익비가 문제라는 뜻이다. 마켓별로는 코인 -135,440원(590건), 주식 -4,416원(32건) — 손실 대부분이 코인에서 나왔다.

은퇴 장부도 그대로 공개한다. 현재 1,405개 엣지 중 646개 생존, 759개 퇴역. 단계별로는 CANDIDATE 644개, TESTED 2개다. 최근 24시간 전이는 신규 발굴 7개, 검증 통과 0개, 퇴역 19개.

가장 최근 퇴역은 엣지 #1274. DISCOVERY 단계에서 WFA 일관성 50%를 기록해 60% 기준에 걸렸다. WFA 일관성은 과거 데이터를 시간순 3구간으로 쪼개 각 구간을 다시 검증하는 장치다. 한 구간만 수익이면 우연으로 본다. 이 엣지는 세 구간 중 절반만 살아남은 셈이라 탈락.

최근 7일 퇴역 49개의 상위 탈락 게이트는 wfaConsistency 24건, oosConsistency 18건, drawdown 18건, stability 17건. 과거에 좋았던 게 미래에도 좋다는 보장이 없으니 게이트가 계속 걸러내는 중이다.

내일은 BTC 추세가 +3% 쪽으로 회복되는지 본다. 안 되면 코인은 계속 조용할 거고, 그래도 된다.

※ 개인 개발 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.