강한자가 살아남는게 아니라 살아남는자가 강한거다.
라는 말이 있습니다. 자연도태설이죠. 주식시장은 어떨까요? 수많은 시장과 수많은 손익비와 수많은 타점이 존재한다면?
과연 어떤 조합이 오래 살아남을 수 있을까요?
저는 이러한 부분들이 항상 궁금해왔고 드디어 실험결과를 공유하게 되었습니다.
실험을 위해 ai를 이용해서 프로그램을 만들었습니다.
이 실험에 사용된 프로그램은 시장을 랜덤하게 만들어내며 상승장, 횡보장, 하락장을 조합해서 랜덤한 시장데이터를 만든 후 1,000개의 일봉을 만들어 냅니다.
여기에 각 중요할수 있는 손익비조합을 더합니다.
거기에 신고가를 만들 때 들어가는 타점과 과매도 저점일 때 매수하는 타점, 그리고 상승 추세중 눌릴 때 매수하는 눌림목 타점 3가지를 조합했습니다.
그렇게 1000번의 시장동안 어느 조합이 가장 큰수익을 내는지 프로그램이 돌리면 1000회후 순위를 나타냅니다. 결과가 어땠을까요?
손익비
손익비는 여러차례 돌려본결과 10(수익)대2(손절)비율, 6대3 비율, 8대4 비율 순으로 좋았습니다. 여러차례 기록에 의하면 10대 2처럼 아예 5배러 크게 먹거나 적절히 6대3이나 8대4처럼, 2대1 비율이 가장 안정적이고 순위권에도 가장 많았습니다. 수익을 가장 많이 내는1위를 차지한 손익비 조합은 10대2가 다수 목격 되었습니다.
타점
타점은 하락장 일 때는 저가매수타점이 우위였으나, 상승장이 도래하자 돌파타점이 압도적으로 우위를 차지 했습니다. 상승장이나 횡보장이나 하락장이나 상관없이 대다수의 순위권에서 선두를 달리는 타점은 돌파였습니다. 이 실험을 통해 타점보다는 손익비가 더 중요하다는 사실도 알수 있었습니다.
결론
프로그램을 여러차례 돌려보면서 하락장일때는 확실히 많은 조합들에서 손실이 나는 경향이 있고, 상승장이 왔을 때는 돌파타점과 높은 손익비를 가진 조합이 크게 돈을 번다는 사실을 알수 있었습니다.
그렇다면 일봉기준 3봉중 신고가를 만들때를 매수 타점으로 잡고 10대2비율로 캐치 모의투자를 돌리면 어떻게 될까요? 우리시장에서 실제로 수익이 날까요? 이부분도 실험을 통해 알아가 보도록 하겠습니다.
앞으로 더 많은 키움캐치 조건식에 대해 알아가보고 싶다면 사이트 즐겨찾기를 해주시고 자주 찾아와 주시기 바랍니다. 감사합니다.
아래는 실험에 사용된 손익비 + 타점 조합 조건식 시뮬레이션 링크입니다. 무료로 이용할 수 있으나 기간이 있으니 사라지기 전에 서둘러 체험해 보시기 바랍니다.
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